計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以一定的經(jīng)濟(jì)理論和統(tǒng)計(jì)資料為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法與電腦技術(shù)，以建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機(jī)性特性的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科。主要內(nèi)容包括理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩大研究對(duì)象：橫截面數(shù)據(jù)（Cross-sectional Data）和時(shí)間序列數(shù)據(jù)（Time-series Data）。前者旨在歸納不同經(jīng)濟(jì)行為者是否具有相似的行為關(guān)聯(lián)性，以模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果顯現(xiàn)相關(guān)性；后者重點(diǎn)在分析同一經(jīng)濟(jì)行為者不同時(shí)間的資料，以展現(xiàn)研究對(duì)象的動(dòng)態(tài)行為。
新興計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究開始切入同時(shí)具有橫截面及時(shí)間序列的資料，換言之，每個(gè)橫截面都同時(shí)具有時(shí)間序列的觀測值，這種資料稱為追蹤資料 (Panel data，或稱面板資料分析)。追蹤資料研究多個(gè)不同經(jīng)濟(jì)體動(dòng)態(tài)行為之差異，可以獲得較單純橫截面或時(shí)間序列分析更豐富的實(shí)證結(jié)論。
